基于不同残差分布的黄金波动率模型实证研究

• 作者: 赵崇增 郑静 黄佩佩
• 来源期刊: 杭州电子科技大学学报（自然科学版）
• 关键词: 黄金收益率 波动率 残差分布 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 页码范围: 73-76,81
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.13954/j.cnki.hdu.2016.05.014

摘要

基于1988-01-02至2015-10-31每周伦敦现货黄金价格数据,按照条件异方差模型的建模步骤,对黄金收益率序列分别建立了残差服从标准正态分布、标准化学生t分布和广义误差分布的GARCH模型,并选取3个损失函数(均方根误差、平均绝对误差和泰勒不等系数)来检验模型预测效果的优劣.分析得出,对于伦敦黄金收益率序列,建立残差服从标准化学生t分布的GARCH模型,其样本内拟合效果和样本外预测精度都比较好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑静	杭州电子科技大学理学院	15	8	2.0	2.0
2	赵崇增	杭州电子科技大学理学院	1	3	1.0	1.0
3	黄佩佩	杭州电子科技大学理学院	3	5	1.0	2.0