GARCH模型的残差分布比较研究及实证分析

• 作者: 王长辉
• 来源期刊: 成都纺织高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH模型 正态分布 学生t分布 GED分布 波动群聚性
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 14-16
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1941字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5580.2012.03.004

摘要

在三种不同的分布假设：正态分布、学生t分布、GED分布下，对GARCH模型进行了比较研究。并对沪深300指数收益率进行了实证分析。研究结果表明：在不同的分布假设下，GED分布更能反映沪深300指数收益率的尖峰厚尾性，更能准确地描述沪深市场的波动性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王长辉		1	2	1.0	1.0