基于ARFIMA-GARCH模型的黄金价格分析及预测

• 作者: 刘文源 叶静 王传稳 赵凯
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金价格 长记忆性 ARFIMA-GARCH模型 预测
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 10-14
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3271字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2014.11.03

摘要

通过对上海黄金交易所现货黄金Au99.95品种2007年1月4日到2014年2月28日共1736个交易日的收盘价格的研究,发现上海黄金交易所黄金收益率序列具有长期记忆性,其残差具有明显的波动集聚性.利用时间序列的相关理论,并通过EVIEWS6.0及MATLAB软件对序列进行分析,建立ARFIMA-GARCH模型,此模型反映了黄金收益率序列的长记忆性和波动集聚性,并对黄金收益率序列进行预测.结果显示,预测结果与实际价格拟合度高,预测误差较小.该模型可以更加准确地描述黄金价格序列的动态特征,通过此模型可以使黄金投资者和生产者更加了解黄金价格序列的特点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵凯	青岛大学数学科学学院	119	248	8.0	9.0
2	刘文源	青岛大学数学科学学院	5	18	3.0	4.0
3	叶静	青岛大学数学科学学院	3	14	3.0	3.0
4	王传稳	青岛大学数学科学学院	3	14	3.0	3.0