基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验

• 作者: 史永侠 张玉春 徐广业 玄海燕
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: ARFIMA-GARCH模型 混成检验 拟极大指数似然估计
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 474-480
• 页数: 7页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3274字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	玄海燕	兰州理工大学经济管理学院	31	172	7.0	12.0
2	张玉春	兰州理工大学经济管理学院	44	171	8.0	10.0
3	史永侠	兰州理工大学理学院	3	5	2.0	2.0
4	徐广业	兰州理工大学经济管理学院	3	17	2.0	3.0