基于马氏链的开放式基金业绩持续性分析及预测

• 作者: 孙显录 张晓磊 杨德平
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 业绩持续性 二联表 Z检验 马尔科夫链
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 101-105
• 分类号: F830.91
• 字数: 3888字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2012.05.019

摘要

选取2005年之前上市的可收集到数据的96只开放式基金为样本,在采用二联表法、Z检验和交叉积比率方法对其短期持续性进行分析的基础上,运用马尔科夫过程,分别对96只基金连续3个交易日和长期稳定情况下的基金收益率进行预测及评价.结果表明,96只基金在整体上存在一个月的业绩持续性；在短期内业绩差的基金具有显著的业绩持续性,业绩好的基金几乎不存在业绩持续性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨德平	青岛大学经济学院	31	227	8.0	14.0
2	张晓磊	青岛大学经济学院	2	5	2.0	2.0
3	孙显录		1	3	1.0	1.0