基于正弦熵的均值-风险模型

• 作者: 孙丽华 张兴芳
• 来源期刊: 聊城大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 不确定理论 不确定变量 正弦熵 投资组合 智能算法
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学研究
• 页码范围: 5-8,23
• 页数: 5页
• 分类号: O175.29
• 字数: 2975字
• 语种: 中文

摘要

就不确定环境下投资组合问题探讨了最小化正弦熵模型.基于收益服从不确定分布,从投资者利益出发建立带有收益和风险的投资组合模型.为求解在不确定环境下的模型,通过数值积分法设计了混合智能算法,最后通过数值例子验证模型和算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张兴芳	聊城大学数学科学学院	139	336	8.0	13.0
2	孙丽华	聊城大学数学科学学院	2	2	1.0	1.0