汇率波动下门限自回归模型的适应性研究

• 作者: 孙宏义 张亮 费为银
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 门限自回归模型 汇率 时间序列 非线性
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 91-94
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 2824字
• 语种: 中文

摘要

针对汇率变化的非线性特征，采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币／美元汇率的变化趋势进行分析，并与传统的线性时间序列模型结果进行比较，结果表明，非线性门限自回归模型精度较高．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙宏义	安徽工程大学数理学院	8	59	4.0	7.0
2	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
3	张亮	安徽工程大学数理学院	2	1	1.0	1.0