基于G-H分布的copula-SMR方法

• 作者: 杨永愉 田凯
• 来源期刊: 北京化工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 阿基米德copula 投资组合优化配置 G-H分布 谱风险度量(SMR)
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 管理与数理科学
• 页码范围: 122-127
• 分类号: F830.9
• 字数: 4314字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4628.2012.01.026

摘要

将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法).选取GH分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,计算相应的谱风险值,确定了在不同期望收益率下最优投资组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨永愉	北京化工大学理学院	22	92	7.0	9.0
2	田凯	北京化工大学理学院	3	0	0.0	0.0