我国股票市场对冲通货膨胀风险能力的时间区问效应研究

• 作者: 张建平 李斌 王元元
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 时间区间效应 通货膨胀
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 宏观经济
• 页码范围: 44-50
• 页数: 7页
• 分类号: F830.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0017.2012.04.009

摘要

本文以我国股票市场为例，使用了上证A股和深证A股指数数据，对股票市场对冲通货膨胀风险的时间区间效应进行了研究。通过对前人研究模型的拓展，结合面板数据模型，细致地研究了我国股票市场对冲通货膨胀的时间区间效应，并得出了股票持有期与对冲通货膨胀能力的关系。本文的结论是：我国股票市场上较长持有期限（30个月及以上）不一定会导致对冲通货膨胀效果的改进；相对于短线操作来说，12到24个月之间的持有期长度可以在节约交易成本的情况下规避通货膨胀风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李斌	中国科学院研究生院管理学院	372	5610	37.0	58.0