基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Malliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.
推荐文章
基于不同隐马尔科夫模型的图像识别方法
隐马尔科夫模型
E-HMM
图像识别
指纹识别
基于离散隐马尔科夫模型的语音识别技术
语音识别
隐马尔科夫模型
动态时间规整
人工神经网络
基于改进隐马尔科夫模型的鲁棒用户行为识别
隐马尔科夫模型
遗传算法
Baum-Welch算法
用户行为识别
基于时变状态转移隐半马尔科夫模型的寿命预测
时变状态转移概率
隐半马尔科夫模型
状态估计
寿命预测
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略
来源期刊 东华大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 投资组合最优化 部分信息 红利率 隐马尔科夫模型(HMM)滤波 Malliavin分析
年,卷(期) 2012,(6) 所属期刊栏目 经济与管理工程
研究方向 页码范围 758-762
页数 5页 分类号 F224.9
字数 4461字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 费为银 安徽工程大学数理学院 101 388 10.0 14.0
2 石学芹 安徽工程大学数理学院 7 43 5.0 6.0
3 李钰 安徽工程大学数理学院 4 27 3.0 4.0
4 李娟 安徽工程大学数理学院 6 29 3.0 5.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (4)
共引文献  (5)
参考文献  (6)
节点文献
引证文献  (10)
同被引文献  (3)
二级引证文献  (5)
1971(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1993(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1995(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
1998(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2004(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2006(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2007(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2008(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2012(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2013(2)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(1)
2014(2)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(2)
2015(2)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(0)
2016(1)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(1)
2017(3)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(1)
2018(4)
  • 引证文献(4)
  • 二级引证文献(0)
2020(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
投资组合最优化
部分信息
红利率
隐马尔科夫模型(HMM)滤波
Malliavin分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
东华大学学报(自然科学版)
双月刊
1671-0444
31-1865/N
大16开
上海市延安西路1882号
4-123
1956
chi
出版文献量(篇)
3448
总下载数(次)
6
总被引数(次)
26983
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导