基于灰色神经网络的宏观经济因素修正股指预测模型

• 作者: 崔铭元 杨成 温尚敏
• 来源期刊: 软件
• 学科: 经济
• 关键词: 灰色模型 神经网络 宏观经济因素 组合预测
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 计算机仿真
• 页码范围: 85-87
• 页数: 3页
• 分类号: F064.1
• 字数: 3708字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2012.09.025

摘要

股票指数具非线性和不确定性变化规律,传统单一模型只能反映股票指数的部分信息,预测精度不高.各个模型的思路又常常从不同的角度出发,其预测所基于的原理是各有优劣的.为了提高股价预测精度,充分利用不同单一模型的优势,本文提出一种在灰色神经网络的基础上加以宏观经济因素解释修正的股价预测方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨成	武汉大学计算机学院	13	79	5.0	8.0
2	崔铭元	武汉大学测绘学院	2	7	1.0	2.0
3	温尚敏	武汉大学国际软件学院	1	7	1.0	1.0