我国股票市场周内效应的EGARCH模型研究

• 作者: 王倩如
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 周内效应 EGARCH 市场有效性
• 年，卷（期）: 2012,（17）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 64-65
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 3780字
• 语种: 中文

摘要

本文使用一种非对称波动模型——EGARCH模型来检验中国股市的周内效应,基于上证综合指数的实证分析表明,在2006-2010年的样本期内,沪市存在显著为正的周一效应和周三效应,笔者对这一回报异象进行了必要的讨论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王倩如	西南财经大学金融学院	1	2	1.0	1.0