宏观因素对国内股票市场影响的研究——广义线性回归和数据挖掘方法

• 作者: 魏武沁
• 来源期刊: 中国外资（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 上证综合指数 数据挖掘 LOGISTIC回归 决策树
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 专家论坛
• 页码范围: 13-16
• 分类号: F832.51
• 字数: 4131字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8146.2012.3.005

摘要

文章主要通过金融工程当中的量化方法,研究主要宏观经济指标对国内股票市场的影响.文章对主要宏观经济指标序列进行分析筛选,运用统计学中的LOGISTIC回归模型以及数据挖掘的决策树模型,以从2002年5月至2011年1 2月的月度数据作为样本区间,分别建立用于解释上证综合指数上涨/下跌的LOGISTIC回归模型和决策树模型.在最后,文章对两种模型的结果以及模型局限性进行分析,并且提出后续的研究方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏武沁	复旦大学经济学院	1	7	1.0	1.0