对Copula函数的选择及其在金融分析中的若干应用探讨

• 作者: 刘洋 江松明 钟婷
• 来源期刊: 商
• 关键词: Copula函数 金融 VaR估计
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 金融保险
• 页码范围: 85-86
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

Copula理论是基于联合分布的一种建模方法,函数提供了一种灵活使用的方法,目前被广泛引用在金融领域.本文主要对Copula函数进行研究,探讨了copula函数在金融分析中的主要应用.研究表明Copula函数对金融数据的建模和分析有着重要的意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江松明	西南交通大学数学学院	8	20	3.0	3.0
2	刘洋		2	2	1.0	1.0
3	钟婷	四川师范大学数学与软件科学学院	2	2	1.0	1.0