VAR模型下中国沪铜期货价格发现实证研究

• 作者: 孙畅
• 来源期刊: 甘肃科技
• 学科: 经济
• 关键词: 沪铜期货 Granger检验 VAR模型 协整分析 方差分解
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 研究与探讨
• 页码范围: 46-48
• 分类号: F832.6
• 字数: 2153字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0952.2012.06.017

摘要

通过建立VAR模型及修正模型VECM模型,基于协整分析、Granger因果检验、VAR模型、方差分解等计量分析方法对中国沪铜期货市场及铜现货市场之间的关系进行了深入的研究.VECM模型证实了铜期货价格是以现货价格为基准进行调整的.结果表明,铜现货市场在价格发现中占有主导地位.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙畅		1	4	1.0	1.0