我国CPI走势的实证分析——基于Markov模型的研究

• 作者: 马璇
• 来源期刊: 投资与创业
• 学科: 经济
• 关键词: Markov链 CPI 转移概率矩阵 预测
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 高校论坛
• 页码范围: 38-39
• 分类号: F726
• 字数: 2213字
• 语种: 中文

摘要

消费者物价指数(CPI)是用来衡量一国消费品价格水平的宏观经济指标,也是衡量一国通货膨胀率的最重要指标之一.本文运用Markov模型对我国CPI走势进行实证研究,通过对2000年1月至2011年7月共139个月份数据的分析,得出一步转移矩阵,并进行短期预测、走势预测和走势变化的持续性分析.得到结果表明:短期内CPI的增长率将维持在6％以上；长期增长率处于[0,2％)和[6％,+∞)的概率最大；其走势变化在[6％,+∞)区间内持续时间最长,为13个月.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马璇	中南财经政法大学统计与数学学院	3	2	1.0	1.0