基于Markov机制转换模型的中国拆船市场周期波动

• 作者: 李翀 真虹
• 来源期刊: 上海海事大学学报
• 关键词: Markov机制转换模型 三状态Markov模型 异方差 拆船市场 周期波动
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 65-69,84
• 页数: 6页
• 分类号: F416.474|F224.0
• 语种: 中文
• DOI: 10.13340/j.jsmu.2014.03.012

摘要

为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,建立三状态、无滞后、异方差的Markov机制转换模型对拆船市场的周期波动情况进行分析.结果表明,该模型可以很好地描述我国拆船市场的周期波动特征,并且识别出拆船市场周期波动的3种变化机制以及各个机制的平均持续时间.根据模型结果可以得到3种机制下每4个月拆解量平均增长率以及各个机制的平均持续时间,并得到我国拆船市场的周期波动规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	真虹	上海海事大学交通运输学院	115	982	18.0	26.0
5	李翀	上海海事大学交通运输学院	1	1	1.0	1.0