沪市与深市大盘指数的相关性研究——基于VAR模型的分析

• 作者: 王言
• 来源期刊: 时代金融(中旬)
• 关键词: 上证指数 深证成指 收益波 VAR模型
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 85-86
• 字数: 1596字
• 语种: 中文

摘要

文章使用上证指数和深证成指交易市场2010年10月4日到2012年10月19日共678个交易日的收盘价格,对其指数对数收益率做了VAR与格兰杰因果检验.研究结果发现,VAR系数与格兰杰因果检验均没有支持上海股票市场与深圳股票市场显著性的相互关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王言	华东政法大学商学院	4	1	1.0	1.0