我国股票市场星期效应的原因

• 作者: 田杰
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: A股 星期效应 美国标准普尔 日经平均指数
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 92-94
• 页数: 3页
• 分类号: F832.51
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2012.10.052

摘要

本文运用Kruskai=Wallis顺位检验法结合2样本Wilcoxon检验法对制度改革期间和金融危机期间中我国股票市场的星期效应进行了重新检验。同时通过对比美国和日本市场的收益率发现,我国星期效应的发生的原因可能是受到日本市场的影响,为我国股票市场星期效应的原因分析提供了新的解释。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田杰	日本国立山口大学东亚经济研究所	2	1	1.0	1.0