一类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型

• 作者: 刘诚霖
• 来源期刊: 南通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 索赔时间间距 马氏风险模型 Gerber-Shiu函数 混合分布 破产概率
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 71-75
• 页数: 5页
• 分类号: O211
• 字数: 2601字
• 语种: 中文

摘要

考虑在马尔可夫过程环境下索赔到达时间间距为指数分布与Erlang(2)分布混合时的保险风险模型,建立简化的Gerber-Shiu函数所满足的微分积分方程,得到了破产概率所满足的公式.对两状态环境过程中的实例进行了具体的求解,得到的数值结果与预期性质是一致的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘诚霖	上海财经大学应用数学系	1	0	0.0	0.0