基于次线性期望下的风险测度

• 作者: 吝洁 韩琦
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险测度 一致性风险度量 次线性期望 稳健
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 126-129
• 页数: 4页
• 分类号: O21|F224
• 字数: 3377字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2013.02.025

摘要

由于一致性风险公理中的平移不变性存在不合理性,故将它删除,结合次线性期望的概念,增加保常性,提出修正的一致性风险测度.推导了风险测度新的期望表示定理,其特点是需要次线性期望的稳健形式来表示.此外,这种表示结果对次线性期望下的风险测度提供了参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩琦	西北师范大学数学与信息科学学院	24	9	2.0	2.0
2	吝洁	西北师范大学数学与信息科学学院	1	0	0.0	0.0