基于WAVELET-GARCH组合方法的中国保险深度分析

• 作者: 张维 谷政
• 来源期刊: 江西科学
• 关键词: 小波 趋势项 广义自回归条件异方差 预测
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 403-408
• 页数: 6页
• 分类号: O241|F842
• 语种: 中文

摘要

提出了非平稳时间序列的WAVELET-GARCH组合分析方法,应用于中国保险深度的研究.介绍小波以及GARCH方法的数学原理,阐述此组合方法的一般步骤,即利用小波函数分解原时间序列,成为趋势项和周期项；对趋势项进行平稳性检验；用GARCH模型拟合趋势项,并应用于预测.通过中国保险深度的变化情况研究,实证结果表明该方法比直接二次多项式拟合预测的平均相对误差小2.15％,反映WAVELET-GARCH组合方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张维	南京审计学院金融学院	61	269	9.0	12.0
2	谷政	南京审计学院金融学院	16	24	2.0	4.0