中国奶价波动分析:基于GARCH类模型

• 作者: 何忠伟 刘芳 康海琪 韩啸
• 来源期刊: 中国畜牧杂志
• 学科: 经济
• 关键词: 奶价 集簇性 风险性 非对称性 GARCH类模型
• 年，卷（期）: 2016,（10）
• 所属期刊栏目: 产业透视
• 页码范围: 9-13
• 页数: 5页
• 分类号: F326.3
• 字数: 4270字
• 语种: 中文

摘要

价格是市场机制中最基本的杠杆因素,其短时间内的过度波动会扰乱市场秩序,影响行业健康发展.在2014年以来中国奶价大幅波动的背景下,运用GARCH类模型,对生鲜乳价格波动的集簇性、风险性和信息冲击非对称性进行实证研究.结果显示:中国生鲜乳价格波动具有集簇性;无高风险、高收益特征;具有非对称性,且负向信息对价格波动的冲击更大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何忠伟	北京农学院经济管理学院	219	1505	21.0	26.0
2	刘芳	北京农学院经济管理学院	139	1021	17.0	24.0
3	韩啸	中国农业大学经济管理学院	9	40	3.0	6.0
4	康海琪	北京农学院经济管理学院	11	21	2.0	3.0