基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究

• 作者: 王艳荣 董祥桥 边宽江
• 来源期刊: 安徽农业科学
• 学科: 经济
• 关键词: 尖峰厚尾 GARCH模型 杠杆效应 收益与波动 周内效应
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 农业经济农业管理
• 页码范围: 3677-3679
• 分类号: F323.9
• 字数: 3220字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0517-6611.2012.06.168

摘要

在分析沪深股市农业板块的尖峰厚尾特征后,分别应用GED-GARCH模型和正态分布下的GARCH模型对板块数据进行拟合.结果显示,GED-GARCH模型优于正态分布的GARCH模型.在用TARCH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业板块具有杠杆效应且收益和波动之间存在显著关系,最后通过虚拟变量发现,中国股市农业龙头板块具有显著的周内效应:正的周二效应和负的周五效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	边宽江	西北农林科技大学理学院	16	158	7.0	12.0
2	王艳荣	西北农林科技大学理学院	4	16	2.0	4.0
3	董祥桥	西北农林科技大学理学院	2	8	2.0	2.0