股指期货价格发现功能研究:文献综述

• 作者: 叶德磊 顾京
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 价格发现 基本功能
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 金融市场
• 页码范围: 41-44,56
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5
• 字数: 4654字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.02.09

摘要

价格发现是期货市场的基本功能之一,也是套期保值功能发挥作用的前提.一般认为,成熟的期货市场具有高杠杆、低成本的特点,其价格能够领先标的现货的价格而反映最新的信息,因此,期货价格发现的程度成为衡量期货市场效率的指标之一.本文将从价格发现功能的界定、理论基础、实证研究以及当前研究趋势等方面对已有文献进行详细梳理,以便参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶德磊	华东师范大学商学院	82	554	12.0	20.0
2	顾京	华东师范大学商学院	6	49	4.0	6.0