方差保费准则下的最优脉冲控制

• 作者: 孟辉
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 方差保费准则 再保险策略 脉冲分红 固定交易费 Hamilton Jacobi Bellman (HJB)方程
• 年，卷（期）: 2013,（9）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 925-939
• 页数: 15页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/012012-618

摘要

本文研究保险公司在有再保险控制下的最优脉冲分红问题.对保险公司的理赔损失,假定有两家再保险公司参与分保,且保险公司与两家再保险公司采取不同参数下的方差保费准则.进一步,假定保险公司有股东红利分配,且每次分红有固定交易费和比例税收,即脉冲分红.在扩散逼近模型下,本文应用随机动态规划方法研究破产前的最大期望折现分红,给出值函数的解析表达式,进而获得最优再保险策略和分红策略的具体形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟辉		7	8	2.0	2.0