关于加权的尾部均值方差准则下最优资本分配

• 作者: 王文胜 王施施 骆明旭
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 资本分配 均值方差 尾部风险
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与物理学
• 页码范围: 312-315
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9|O224
• 字数: 2691字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2016.03.016

摘要

文章针对总风险超过一定阈值的资本配置问题,在传统资本分配准则的基础上,研究了一种加权的尾部均值方差原则.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文胜	杭州师范大学理学院	49	68	4.0	6.0
2	骆明旭	杭州师范大学理学院	3	3	1.0	1.0
3	王施施	杭州师范大学理学院	3	3	1.0	1.0