加权条件风险价值下的最优购电组合研究

• 作者: 李力 李将 蒙万兴
• 来源期刊: 山西电力
• 学科: 经济
• 关键词: 电力市场 市场收益率 最优购电组合 加权条件风险价值 可中断负荷
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 9-12
• 分类号: F123.9
• 字数: 2873字
• 语种: 中文

摘要

阐述了随着电力市场的逐步完善和发展、供求双方的互动不断增强,不确定性因素也极大增加,影响市场收益率的因素呈现多种分布共存的局面.考虑了正态分布和对数正态分布共同影响下,对以往的最优购电组合进行改进,提出了加权条件风险价值(WCVaR)方法.指出在可中断负荷参与电力市场环境下,供电公司如何采取最优的购电策略,以获取风险最小,收益最大化的目标.最后对模型提出了改进思路,并分析了该方法的优点和实际意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒙万兴	长沙理工大学电气与信息工程学院	3	8	1.0	2.0
2	李力	长沙理工大学电气与信息工程学院	3	46	1.0	3.0
3	李将		1	1	1.0	1.0