分形VaR风险度量下的购电组合模型及实证分析

• 作者: 张蓉 王绵斌 谭忠富
• 来源期刊: 电力系统及其自动化学报
• 学科: 工学
• 关键词: 分形分布 特征函数 风险价值 风险度量 购电组合
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 11-16
• 页数: 6页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4822字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-8930.2009.06.003

摘要

针对市场环境下供电公司的购电策略进行研究.介绍了分形理论,并给出其特征函数的表达式;根据风险价值的定义和性质,推导出分形分布下VaR风险度量的计算公式;在传统投资组合模型的基础上,构建供电公司的购电组合优化模型,通过求解可得出供电公司的最优购电策略;以美国加州电力市场上网电价的实际数据为基础,运用Stable程序对其分形特征函数的参数进行估算,并采用K-S法对其拟合程度进行检验,结果表明上网电价服从分形分布.算例表明,本文构建的模型是可行的,可为供电公司购电策略提供一定的参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭忠富	华北电力大学工商管理学院	375	6080	39.0	58.0
2	王绵斌		36	905	17.0	29.0
4	张蓉		4	24	3.0	4.0