CVaR风险度量方法下百分层资本配置模型

• 作者: 徐殿光 王传玉 肖娜
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 百分层资本配置 CVaR Pareto分布
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 64-68
• 页数: 5页
• 分类号: F840.65
• 字数: 3641字
• 语种: 中文

摘要

针对百分层资本配置模型中VaR风险度量方法对极值事件的风险度量不足的问题,考虑到CVaR对尾部风险的度量要比VaR更加充分,引入CVaR风险度量方法,构建CVaR风险度量方法下的百分层资本配置模型,并给出Pareto分布约束下百分层资本配置公式,解决了对极值事件的风险的度量问题.最后,结合统计数据,运用统计分析软件Eviews 8.0和Matlab,给出CVaR风险度量方法下损失服从Pareto分布的百分位层资本配置模型的实例分析验证模型的实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉	安徽工程大学数理学院	69	123	6.0	8.0
2	肖娜	安徽工程大学数理学院	4	0	0.0	0.0
3	徐殿光	安徽工程大学数理学院	3	0	0.0	0.0