基于 Haezendonck-Goovaerts 风险度量的资本配置

• 作者: 王德辉 荀立 董娜娜
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 短期个别风险模型 资本配置 Haezendonck-Goovaerts风险度量 Young函数 Orlicz分位点
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数 学
• 页码范围: 634-640
• 页数: 7页
• 分类号: O213
• 字数: 4376字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2015.04.09

摘要

用 Haezendonck-Goovaerts 风险度量方法解决保险公司的资产配置问题，在设定保险人理赔总额上限的情况下，基于 Haezendonck-Goovaerts 风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险，得到了配置给个体风险的资本金额、相应的 Orlicz 分位点，以及保险人财务安全条件下的门限值、个体风险资本金额、置信水平与保险人容忍上限的关系式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王德辉	吉林大学数学学院	64	298	9.0	15.0
2	董娜娜	长春工业大学基础科学学院	13	9	2.0	2.0
3	荀立	长春工业大学基础科学学院	5	4	1.0	2.0