基于GPU的B-S模型下改进的Crank Nicolson算法

• 作者: 王文浩 邬春学
• 来源期刊: 上海理工大学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 金融期权计算 B-S模型 改进的C-N算法 GPU CUDA构架 HPC
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 147-151,156
• 页数: 6页
• 分类号: TP302
• 字数: 3686字
• 语种: 中文

摘要

针对Black-Scholes模型及其公式特点进行了理论分析与数学处理,给出了优化的Crank-Nicolson算法,提高了实际期权交易效率.通过使用GPU作为计算平台,结合CUDA架构技术,验证改进后算法的有效性和适用性.在CPU平台下进行横向测试,验证GPU平台运行环境优势.实验表明,改进后的算法在GPU平台下运行所提升的效果显著,运算精度和效率得到提高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邬春学	上海理工大学光电信息与计算机工程学院	108	416	10.0	15.0
2	王文浩	上海理工大学光电信息与计算机工程学院	2	0	0.0	0.0