基于人工蜂群算法的高频交易策略组合配置研究

• 作者: 孙梦荣 石诚 陈炜
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 高频交易策略 组合配置 人工蜂群算法
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 第四届全国智能信息处理学术会议(NCIIP2013)论文选登
• 页码范围: 363-368
• 分类号: TP18
• 语种: 中文

摘要

针对高频交易的发展以及目前国内关于高频交易策略组合配置问题的研究不足,文章以投资组合相关理论为基础,构建高频交易策略组合配置模型.该模型定义了衡量策略收益波动的”Jump”变量,同时设计了包含此变量的协方差估计方法,进而极大地减少了传统投资组合理论下协方差的计算量.最后,应用人工蜂群算法对模型进行了实证研究.结果表明,与传统的高频交易策略配置方法相比,文章所提出的配置方法具有较好的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈炜	首都经济贸易大学信息学院	10	49	4.0	7.0
2	石诚	首都经济贸易大学信息学院	1	6	1.0	1.0
3	孙梦荣	首都经济贸易大学信息学院	1	6	1.0	1.0