电价序列的高阶矩波动特征

• 作者: 王宏福 王瑞庆
• 来源期刊: 电力系统及其自动化学报
• 学科: 工学
• 关键词: 电力价格 电力负荷 高阶矩 波动集聚 广义条件异方差均值模型
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 58-62
• 页数: 5页
• 分类号: TM73
• 字数: 3687字
• 语种: 中文

摘要

电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据.在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用条件方差、条件偏度、条件峰度来刻画电价序列的二阶矩、三阶矩、四阶矩时变特征,使用正弦函数和负荷平方来刻画电价序列的多重周期及其与负荷之间的相关性,建立了一个基于正态分布概率密度函数的Gram-Charlier展开的多周期GARCH-M模型.对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和二阶矩波动集聚性,二阶矩、三阶矩和四阶矩具有明显的时变特征,三阶矩和四阶矩的尖峰跳跃具有同步性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王瑞庆	安阳师范学院计算机与信息工程学院	24	114	6.0	9.0
2	王宏福	安阳师范学院计算机与信息工程学院	13	68	4.0	8.0