跳扩散最优停时与随机控制的结合及应用

• 作者: 张辉 王子亭 赵婷婷
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃扩散 最优停时 随机控制 HJB方程
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 19-22
• 页数: 4页
• 分类号: O231.3
• 字数: 3026字
• 语种: 中文

摘要

以随机分析知识和最优控制理论为基础,结合动态规划原理和HJB方程,在一般的随机控制模型基础上,添加了“控制”和“停时”,讨论了在跳跃扩散市场下,最优停时与随机控制相结合的投资问题,并建立模型求解,最后通过一个例子说明在经济中最优停时是如何与随机控制相结合的.