关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题

• 作者: 丁灯
• 来源期刊: 应用数学和力学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机最优控制 带跳反射扩散 哈密顿·雅可比·贝尔曼方程 粘性解
• 年，卷（期）: 2000,（9）
• 页码范围: 973-983
• 页数: 11页
• 分类号: O211.63|O232
• 字数: 6926字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-0887.2000.09.014

摘要

研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题.得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程.讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等问题.证明该控制问题中的价值函数是这一方程的一个粘性解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁灯	中山大学数学系	2	3	1.0	1.0