离散时间更新风险模型赤字分布的上下界估计

• 作者: 包振华 朱燕 赵洁
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间更新模型 赤字分布 最终破产概率
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 1986字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2013.03.001

摘要

研究离散时间更新风险模型的赤字分布，利用赤字分布以及赤字尾分布所满足的瑕疵更新方程，给出了赤字分布不同形式的上下界估计。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	包振华	辽宁师范大学数学学院	28	47	4.0	5.0
2	朱燕	辽宁师范大学数学学院	1	2	1.0	1.0
3	赵洁	辽宁师范大学数学学院	3	3	1.0	1.0