离散时间模型下最大赤字问题

• 作者: 刘立新 孙立娟 顾岚
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 离散时间风险模型 破产前最大盈余 破产后赤字 随机游动
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 分类号: F22
• 字数: 4266字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2001.04.001

摘要

本文对引入利率的离散时间风险模型得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式,对不带利率的模型得到了最大赤字、发生最大赤字的时间的分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾岚	中国人民大学统计学系	23	1022	17.0	23.0
2	刘立新	北京大学数学科学学院	20	91	4.0	9.0
3	孙立娟	清华大学数学科学系	3	170	3.0	3.0