我国银行间债券市场国债利率影响因素的实证研究——基于VEC模型的动态分析

• 作者: 赵钰婧
• 来源期刊: 中国外资(下半月)
• 关键词: 国债 银行间债券市场 VEC模型 动态模型
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 47-49
• 字数: 3003字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8146.2013.3.029

摘要

本文根据2005年至2011年银行间国债利率的月度数据,从货币政策、财政政策和物价水平三个角度分别选取M2、国债发行量和CPI指数作为指标构建向量误差修订的VEC模型进行实证分析,通过脉冲响应和方差分解得出结论:银行间国债利率与三因素关系存在长期的协整关系;CPI指数是影响国债利率的决定因素.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵钰婧	兰州大学经济学院	1	4	1.0	1.0