金融数据时间序列相似性度量的应用研究

• 作者: 肖娜 郝泳涛
• 来源期刊: 电脑知识与技术：学术交流
• 学科: 工学
• 关键词: 时间序列 数据挖掘 分段线性表示 相似性度量 编辑距离
• 年，卷（期）: 2013,（9）
• 页码范围: 5600-5604
• 页数: 5页
• 分类号: TP391.1

摘要

从应用角度对时间序列数据挖掘中的关键技术一相似性度量一进行了研究。实现了对时间序列的分段线性表示，并将其用于当前主要的几种时间序列距离度量算法。通过将各距离度量算法用于股票收盘数据分析实验，得出实验数据。通过对实验结果的分析并结合各算法的原理，对各方法的适用情况和执行效率进行了分析及比较。通过分析可知，每种算法有自己的特点及适用情况。对于实际应用，应根据实际需求选择合适的距离度量算法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郝泳涛	同济大学CAD研究中心	43	75	5.0	7.0
2	肖娜	同济大学CAD研究中心	1	0	0.0	0.0