基于一类负相依市场下的log-最优资产组合模型

• 作者: 黄敏 黄朝炎
• 来源期刊: 湖北大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 负相依 随机变量序列 卖空 收益 资产组合
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 41-45
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3170字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2014.01.009

摘要

研究允许卖空的离散时间金融市场,从有风险和无风险控制两个方面得到市场满足一类负相依随机变量序列的条件下,关于log-最优资产组合的几个性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄朝炎	湖北大学数学与统计学学院	5	11	1.0	3.0
2	黄敏	中南财经政法大学武汉学院信息系	13	8	1.0	2.0