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摘要:
本文的主要问题是研究证券市场中对数收益率的分布特征。对上证指数、深证成指、工业指数、地产指数、消费服务和食品饮料等6个指数一个年度的交易日的收盘数据,利用统计检验方法进行实证分析,分析结果表明:证券指数的对数收益率不服从正态分布,具有尖峰、厚尾、偏斜等特征,它们均以较大的概率被接受为服从广义偏斜t分布,所以广义偏斜t分布是研究证券市场对数收益率的合理分布。
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文献信息
篇名 证券市场对数收益率的广义偏斜t分布
来源期刊 统计学与应用 学科 经济
关键词 证券指数 对数收益率 广义偏斜t分布
年,卷(期) 2014,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 141-147
页数 7页 分类号 F2
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨昕 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
证券指数
对数收益率
广义偏斜t分布
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
统计学与应用
双月刊
2325-2251
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
出版文献量(篇)
512
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