非线性Leland方程的一种并行本性差分方法

• 作者: 吴立飞 张帆 杨晓忠
• 来源期刊: 数值计算与计算机应用
• 关键词: 非线性Leland方程 交替分段Crank-Nicolson(ASC-N)格式 并行计算 稳定性 数值试验
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 页码范围: 69-80
• 语种: 中文

摘要

非线性Leland方程(支付交易费用的期权定价模型)数值解法的研究具有重要的实际意义,本文对非线性Leland方程构造了一种具有并行本性的差分格式——交替分段Crank-Nicolson(ASC-N)格式,给出差分格式解的存在唯一性、稳定性分析及解的误差估计,理论分析表明ASCN格式为无条件稳定的并行差分格式.数值试验显示ASC-N格式的计算精度与经典的CrankNicolson格式相当,但其计算时间要比经典的Crank-Nicolson格式节省将近50％,数值试验验证了理论分析,表明本文的ASC-N格式对求解非线性Leland方程是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张帆	华北电力大学数理学院	28	153	7.0	11.0
2	杨晓忠	华北电力大学数理学院	40	196	8.0	13.0
3	吴立飞	华北电力大学数理学院	9	13	3.0	3.0