信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究

• 作者: 林龙腾 沈利生
• 来源期刊: 上海经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 信用卡透支欺诈 操作风险 计量方法 损失分布法
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 页码范围: 32-42
• 页数: 11页
• 分类号: F830.589
• 语种: 中文

摘要

本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本.实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈利生		30	726	10.0	26.0
2	林龙腾		4	18	2.0	4.0