平方根随机自回归波动模型及其性质研究

• 作者: 孟昭为 张超
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: GARCH模型 随机波动 状态空间 SRSARV模型
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 页码范围: 61-63
• 页数: 3页
• 分类号: O213
• 字数: 2594字
• 语种: 中文

摘要

平方根随机自回归波动模型(SRSARV)在刻画金融波动方面效果优异,但对其很多性质研究有限.介绍了SRSARV的基本概念,对其优异性质进行了整理阐述,并给出了证明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟昭为	山东理工大学理学院	26	216	7.0	14.0
2	张超	山东理工大学理学院	19	28	3.0	4.0