动态死亡率下寿险公司的准备金风险分析

• 作者: 刘志鹏 孙佳美
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 准备金风险 死亡率改善 Lee-Carter模型 Monte Carlo模拟
• 年，卷（期）: 2014,（9）
• 页码范围: 42-50
• 页数: 9页
• 分类号: F840.62
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2014.09.005

摘要

寿险产品定价方法一般采用静态的死亡率,没有考虑死亡率改善对保障类产品或年金类产品的影响,这样可能导致寿险公司的准备金估计过高或更低,进而影响寿险公司的经营.本文首先借助Monte Carlo方法模拟静态死亡率和动态死亡率下寿险公司的责任准备金分布,然后比较两种情况下寿险公司责任准备金风险的变化情况.结果表明,死亡率改善对寿险公司责任准备金的影响显著,建议寿险公司在产品设计时考虑死亡率改善因素.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙佳美	南开大学经济学院	10	37	4.0	6.0
2	刘志鹏	南开大学经济学院	6	3	1.0	1.0