随机利率下的净保费责任准备金

• 作者: 冯敬海 林建华 龙江
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 Wiener过程 净保费 净保费责任准备金
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 928-930
• 页数: 3页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 1443字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-8608.2004.06.032

摘要

在传统的精算定价模型中,都采用固定利率来计算净保费及净保费责任准备金,这样利率的波动可能会导致保险公司利润的减少,甚至会给其带来无法预计的风险.为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般表达式,并在此基础上进一步得出保险公司在各个时刻损失风险的一般表达式.实例表明,净保费责任准备金随着时间的增长不断增加,而公司的损失风险会不断减小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林建华	大连理工大学应用数学系	10	439	10.0	10.0
2	冯敬海	大连理工大学应用数学系	44	410	9.0	20.0
3	龙江	大连理工大学应用数学系	1	16	1.0	1.0