利率随机下责任准备金的矩阵模型

• 作者: 尹晓翠 袁冬梅 顾颖茵
• 来源期刊: 青岛大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 利率随机 责任准备金 年金
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 31-34
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 2169字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2008.03.009

摘要

Debicka给出当利率和死亡都随机时在投保时刻保单组合现金流总现值的前两阶矩的矩阵形式,借助前两阶矩可以了解该保单组合在投保时刻的负债情况和风险情况.在此基础上,将之推广至任意时刻,给出了在任意时点年金保单组合现金流现值的前两阶矩的矩阵形式,这样便于了解在任意时点该保单组合的负债情况和风险状况.用矩阵形式表示,不仅使得表达形式简洁,而且该形式把利率因素、死亡因素及保单类型用不同元素表示,这样当死亡假设改变或利率参数改变或保单类型改变时,只需改变其中一个或几个元素即可,便于分别考察各自的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁冬梅	青岛农业大学理学院	9	12	2.0	3.0
2	尹晓翠	青岛农业大学理学院	2	1	1.0	1.0
3	顾颖茵	青岛农业大学经贸学院	1	1	1.0	1.0