随机波动性模型下权益联结型年金的准备金

• 作者: 王传玉 王学金
• 来源期刊: 南通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动模型 最低期满利益保证年金 分位数准备金
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 78-81
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2528字
• 语种: 中文

摘要

以权益联结型年金产品中的最低期满利益保证年金为研究对象,假定标的权益服从一个随机波动性模型,得到了最低期满利益保证年金在α分位数下的准备金的显式表达式.然后以2012年深成指日交易收盘价数据为样本对对数收益率进行了基本统计分析,最后对准备金的影响因子作了敏感性分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉	安徽工程大学数理学院	69	123	6.0	8.0
2	王学金	滁州学院数学科学学院	14	7	2.0	2.0