随机利率下的责任准备金

• 作者: 张文彬
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 准备金 随机利率 Wiener过程 Poisson过程
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 145-148
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 1881字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-1175.2007.02.001

摘要

针对按年缴费的终身寿险模型,改进传统的常值利率的准备金模型.考虑突发事件对利率的影响,利用Weiner过程和Poisson过程联合对利息力建模,求出了此时的均衡保费和准备金的表达式,并在此基础上得出了损失变量方差的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张文彬	中国科学院研究生院数学系	14	70	6.0	7.0